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| 重标极差法及其应用 | |
| 引用本文： | 吴拥政.重标极差法及其应用[J].统计与决策,2004(8):23-24. |
| 作者姓名： | 吴拥政 |
| 摘 要： | 一、重标极差法(R/S)的基本原理
实际上早在20世纪初,水文学家赫斯特(H.E.Hurst 1900-1978)就研究了公元622-1469年埃及人保留的尼罗河泛滥的847年的记录,并提出重标极差法(R/S).这一方法定量分析时间序列的特征,用一个后人(Benoit B.Mandelbrot)称之为赫斯特指数H(Hurst exponent)的概念刻画给定时间序列.它是一个非常有力的工具,有着广泛的应用,能够将一个随机序列与一个非随机序列区分开来,即使非随机序列并非正态分布.赫斯特发现大多数不论什么形态的自然系统都不遵循随机走动. |
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