| 基金投资组合中的单指数模型 |
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| 引用本文： | 田兵,陈晓红. 基金投资组合中的单指数模型[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2001, 7(4): 321-324 |
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| 作者姓名： | 田兵 陈晓红 |
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| 作者单位： | 中南大学工商管理学院,长沙,410083 |
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| 摘 要： | 如何在实际中利用投资组合理论构造出可行的投资操作方式,从而为投资者带来稳定的高收益,这不仅是基金应用理论研究的重要课题之一,也是促进我国证券市场建设的有益尝试.基于从投资角度出发,以组合理论中的单指数模型为基础,对沪、深两市的证券投资基金进行研究,设计了构造投资组合的方法,并对该方法所依据的理论基础进行了论证,同时对其适用条件、实施程序、局限性和应用效果进行了说明和检验.研究期间的实际运行结果表明新的组合投资方式与其它投资方式相比具有一定的优势,获利能力尤为突出,达到了预期的目的.
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| 关 键 词： | 基金 证券投资组合 单指数模型 |
| 文章编号： | 1008-4061(2001)04-0321-04 |
| 修稿时间： | 2001-01-09 |
Single index model in the portfolio of fund investment |
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