基于协整与ARMA组合模型的居民中长期消费贷款预测 |
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作者姓名: | 李运蒙 钱鑫 |
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作者单位: | 五邑大学经济管理学院,广东江门,529020 |
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基金项目: | 广东省自然科学基金项目(8152902001000010;9452902001004060) |
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摘 要: | 文章运用协整回归与ARMA组合模型,通过房屋销售价格指数对居民中长期消费贷款进行了短期预测.先用2007年1月至2010年1月的37期数据进行Granger因果关系检验,再运用协整回归和ARMA组合建立预测模型,模型对2010年2月至6月共5期的居民中长期消费贷款进行预测,与实际数据相比,预测相对误差小于1.5%,最后提出了一些相关的政策建议.
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关 键 词: | 预测 ARMA模型 协整 居民中长期消费贷款 房屋销售价格指数 |
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