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| 基于期权调整利差模型的银行利率风险管理 | |
| 引用本文： | 牟怡楠,陆能.基于期权调整利差模型的银行利率风险管理[J].云南财贸学院学报(社会科学版),2007,22(1):70-72. |
| 作者姓名： | 牟怡楠 陆能 |
| 作者单位： | 牟怡楠（云南财经大学,经济研究院,云南,昆明,650221） 陆能（云南财经大学,经济研究院,云南,昆明,650221） |
| 摘 要： | 现实需要推动了期权调整利差(OAS)模型在商业银行利率风险管理中的运用,作为一个现金流量模拟模型,OAS在利率风险管理中具有明显的技术优势.对该模型的运用动因、原理、具体技术和适用性等进行较全面的论述,国内金融业的改革与发展为商业银行运用OAS模型提出了现实需求,在约束条件下银行可以有步骤地进行实践和推广. |
| 关 键 词： | OAS模型 银行利率风险管理 运用研究 |
| 文章编号： | 1672-4755(2007)01-0070-03 |
| 修稿时间： | 2006年7月20日 |
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