| 基于多目标优化和效用理论的高阶矩动态组合投资 |
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| 引用本文： | 蒋翠侠,许启发,张世英.基于多目标优化和效用理论的高阶矩动态组合投资[J].统计研究,2009,26(10):73-79. |
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| 作者姓名： | 蒋翠侠 许启发 张世英 |
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| 作者单位： | 山东工商学院数学与信息科学学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目，教育部人文社会科学研究青年基金项目，中国博士后科学基金项目，全国统计科研计划重点项目 |
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| 摘 要： | 存在高阶矩风险偏好条件下，组合投资选择必须考虑最大化收益、偏度和最小化方差、峰度四个相互冲突的目标。同时，考虑到高阶矩风险的时变特征，应建立高阶矩动态组合投资模型。基于多目标优化技术和效用理论，讨论了高阶矩动态组合投资模型的构建，并利用MATLAB软件中的非线性优化函数fmincon对模型进行了求解，从理论和实证两个层面对两类模型进行对比。
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| 关 键 词： | 动态组合投资 高阶矩 多目标优化 效用函数 |
Dynamic Portfolio Analysis for Higher Moments Based on Multi-objective Programming and Utility Theory |
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| Jiang Cuixia,Xu Qifa,Zhang Shiying.Dynamic Portfolio Analysis for Higher Moments Based on Multi-objective Programming and Utility Theory[J].Statistical Research,2009,26(10):73-79. |
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| Authors: | Jiang Cuixia Xu Qifa Zhang Shiying |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Dynamic Portfolio Higher Moments Multi-objective Programming Utility Function |
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