| 金融市场风险与VaR方法 |
| |
| 引用本文： | 黄玉龙,张国威.金融市场风险与VaR方法[J].西南民族大学学报,2005,26(3):226-228. |
| |
| 作者姓名： | 黄玉龙 张国威 |
| |
| 作者单位： | 西南民族大学 四川成都610041
(黄玉龙)，西南民族大学 四川成都610041(张国威) |
| |
| 摘 要： | 随着全球金融一体化、自由化进程加速,金融资产市场化、可交易化程度不断加深,金融市场风险逐渐成 为金融机构和其他经济主体面对的主要风险之一。基于VaR方法的市场风险测量理论和技术,为测量金融市场风 险提供了统一的框架和指标,成为金融市场风险管理的主流方法。本文遵循VaR方法的基本框架,对利用VaR进 行金融市场风险测量、管理所涉及的基本理论和实证问题,展开研究和讨论。
|
| 关 键 词： | 金融市场 风险管理 风险测量 VaR |
| 文章编号： | 1004-3926(2005)03-0226-03 |
| 修稿时间： | 2004年12月23 |
The Risk of Finacial Market and VaR |
| |
| HUANG Yu-long,ZHANG Guo-wei.The Risk of Finacial Market and VaR[J].Journal of Southwest University for Nationalities,2005,26(3):226-228. |
| |
| Authors: | HUANG Yu-long ZHANG Guo-wei |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | VaR |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
|
