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| Copula函数的非参数核密度估计 | |
| 作者姓名： | 赵丽琴 籍艳丽 |
| 作者单位： | 厦门大学,经济学院,福建,厦门,361005 |
| 摘 要： | Copula函数包含了变量的边际分布和变量间的相关结构两方面的信息.用Copula函数可以很灵活地构造相关结构和边际分布不同的联合分布函数.Archimedean Copula函数在金融市场分析中很有用.在用Copula理论建模的过程中有一个很重要的环节是参数估计.文章采用对边际分布不作具体假设的非参数核密度方法来估计Archimedean Copula的参数,并用实证说明方法的有效性. |
| 关 键 词： | Copula函数 核密度 |
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