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后悔最小化的最优投资策略研究
作者姓名:
张文彬
尹占华
王晓军
作者单位:
中国人民大学,统计学院,北京,100872
摘 要:
文章研究了后悔最小化的最优投资问题,利用随机控制理论中的HIB方程给出了最优投资策略的表达式.结果表明,在存在后悔心理时,投资者存在看跌心理.和效用最大化时相比,投资策略之差为两个函数的弹性系数比,并且随着初始财富的增加和投资期限的延长,两个投资策略会趋同.
关 键 词:
最优投资策略
后悔
HJB方程
欧式卖权
弹性系数
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