| 中国股市的Granger因果关系分析 |
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| 引用本文： | 朱宏泉, 卢祖帝, 汪寿阳,.中国股市的Granger因果关系分析[J].管理科学,2001,4(5):7-12. |
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| 作者姓名： | 朱宏泉 卢祖帝 汪寿阳 |
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| 作者单位： | 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(79930900);中国科学院数学与系统科学研究院院长创新基金资助项目(1501800). |
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| 摘 要： | 本文分析了香港、上海和深圳股市的相互关系 .借助 Granger因果关系的思想 ,从收益率与波动性两方面研究了三个股市间的相互联系与互动性 .结果表明 :沪深股市收益率与波动性间存在着很强的相关性 ;沪深股市的变化受香港股市等外来因素的影响很小 ;深圳股市对上海股市存在着显著的 Granger因果关系
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| 关 键 词： | 收益率 波动性 Granger因果关系 |
| 文章编号： | 1007-9807(2001)05-0007-06 |
| 修稿时间： | 2001年1月17日 |
Granger causality analysis of stock markets in China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | return volatility granger causality |
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