中国股市的Granger因果关系分析 |
| |
引用本文: | 朱宏泉, 卢祖帝, 汪寿阳,. 中国股市的Granger因果关系分析[J]. 管理科学, 2001, 4(5): 7-12 |
| |
作者姓名: | 朱宏泉 卢祖帝 汪寿阳 |
| |
作者单位: | 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所 |
| |
基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(79930900);中国科学院数学与系统科学研究院院长创新基金资助项目(1501800). |
| |
摘 要: | 本文分析了香港、上海和深圳股市的相互关系 .借助 Granger因果关系的思想 ,从收益率与波动性两方面研究了三个股市间的相互联系与互动性 .结果表明 :沪深股市收益率与波动性间存在着很强的相关性 ;沪深股市的变化受香港股市等外来因素的影响很小 ;深圳股市对上海股市存在着显著的 Granger因果关系
|
关 键 词: | 收益率 波动性 Granger因果关系 |
文章编号: | 1007-9807(2001)05-0007-06 |
修稿时间: | 2001-01-17 |
Granger causality analysis of stock markets in China |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | return volatility granger causality |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
| 点击此处可从《管理科学》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《管理科学》下载免费的PDF全文 |
|