高频时间序列局部Hurst指数的小波谱估计研究 |
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引用本文: | 刘芳.高频时间序列局部Hurst指数的小波谱估计研究[J].统计与决策,2012(1):20-23. |
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作者姓名: | 刘芳 |
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作者单位: | 上海财经大学统计与管理学院,上海,200433 |
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摘 要: | Hurst指数有多种估计方法,但传统的方法多用于描述时间序列长期统计行为的全局特征,无法刻画时间序列随着时间推移而发生变化的局部分形特征。文章引入局部Hurst指数的概念,介绍了一种适用于高频数据的采用分割窗小波谱估计局部Hurst指数的新方法,并应用于2008年1月至2010年12月中证800指数日内1分钟高频收益率的研究。实证研究结果表明,该方法具有稳健性,能较好地刻画我国沪深股市的时变分形特征。
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关 键 词: | 局部Hurst指数 小波谱 高频数据 实证研究 |
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