金融机构一体化集成风险管理技术与系统 |
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引用本文: | 徐晟,李源.金融机构一体化集成风险管理技术与系统[J].统计与决策,2012(3):155-158. |
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作者姓名: | 徐晟 李源 |
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作者单位: | 1. 中国人民大学,北京100875 中南财经政法大学金融学院,武汉430073 2. 中南财经政法大学金融学院,武汉,430073 |
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基金项目: | 中南财经政法大学新华金融保险学院国家重点学科建设项目 |
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摘 要: | 文章在考虑信用风险、市场风险和操作风险相关性的基础上,结合有关文献,修订有关参数,提出金融机构的一体化风险管理思路。采用正态copula、t-copula函数作为风险损失率的相关结构,结合相关文献数据模拟奥地利银行风险集成过程,为金融机构一体化集成风险管理提供参考。
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关 键 词: | 金融机构 集成风险 连接函数 |
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