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| 基于小波变换的股票异常点检测研究 | |
| 引用本文： | 郭庆然.基于小波变换的股票异常点检测研究[J].统计与决策,2012(4):88-90. |
| 作者姓名： | 郭庆然 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学信息管理学院,武汉430060／河南科技学院经济与管理学院,河南新乡453003 |
| 基金项目： | 中国博士后科学基金项目，河南省社科联;经团联调研课题资助项目 |
| 摘 要： | 异常点的存在会导致股票数据模型的波动预测功能失效,因此,在对股票数据进行建模分析时,异常点的检测是至关重要的。文章对股票数据通过GARCH模型处理得到的残差进行小波变换,能够准确有效地检测异常点并很好的克服了异常点的"遮蔽效应"。最后,实验证明,该方法的效果良好。 |
| 关 键 词： | GARCH模型 异常点检测 遮蔽效应 |
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