| 未来计算值风险测量与管理方法的几个核心问题 |
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| 引用本文： | 田宏伟,章飚,等.未来计算值风险测量与管理方法的几个核心问题[J].天津大学学报(社会科学版),2001,3(2):165-169. |
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| 作者姓名： | 田宏伟 章飚 等 |
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| 作者单位： | 田宏伟（天津大学管理学院，天津 300072）
张维（天津大学管理学院，天津 300072）
章飚（厦门大学经济学院，厦门 36100 5） |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金"九五"重大项目(79713007)；国泰君安证券研究所资助项目. |
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| 摘 要： | 给出未来计值(Mark-to-Future)，这一建立在情景模拟(scenarios)基础上的风险/收益测量与管理方法的概念、模型、指标和实施步骤，重点讨论了其在实施和资本配置、业绩评价和组合优化应用中的几个核心问题。包括情景模拟方法，市场风险与信用风险的整合，风险的比较基准(benchmark)与后悔值，经风险调整的估值以及看跌/看涨有效前沿等。
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| 关 键 词： | 未来计值 情形模拟 全面风险管理 后悔值 看跌/看涨有效前沿 |
| 文章编号： | 1008-4339(2001)02-0165-05 |
| 修稿时间： | 2000年11月6日 |
SEVERAL CRITICAL POINTS ABOUT NEW RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT METHOD |
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| TIAN Hong wei ,ZHANG Wei ,ZHANG Biao.SEVERAL CRITICAL POINTS ABOUT NEW RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT METHOD[J].Journal of Tianjin University(Social Sciences),2001,3(2):165-169. |
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| Authors: | TIAN Hong wei ZHANG Wei ZHANG Biao |
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| Institution: | TIAN Hong wei 1,ZHANG Wei 1,ZHANG Biao 2 |
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| Abstract: | As a new framework of integrated financial risk/reward measurement and management based on scenarios,Mark to Future(MtF) has earned a wide reputation.After introducing its concepts,models,criteria,and implementing steps,this paper focuses on several critical points in the implementation and application of MtF,which include scenarios simulation,integration of market risk and credit risk,risk benchmark and regret,and risk adjusted valuation. |
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| Keywords: | Mark to Future scenarios enterprise risk management regret put/call efficient frontier |
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