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| 基于极值理论的地震巨灾债券定价 | |
| 引用本文： | 施建祥,秦倩祺.基于极值理论的地震巨灾债券定价[J].统计与决策,2008(21). |
| 作者姓名： | 施建祥 秦倩祺 |
| 作者单位： | 浙江工商大学,金融学院,杭州,310018 |
| 摘 要： | 文章利用极值理论对损失尾部风险的良好估计能力,将极值理论运用到巨灾债券的定价之中.在分析1990-2006年间我国大陆发生的直接经济损失超过1000万元的地震损失数据的基础上,运用蒙特卡罗模拟和极值理论中的BMM方法为地震巨灾债券进行了定价;为巨灾债券在我国的运用提供了参考. |
| 关 键 词： | 极值理论 巨灾债券 损失分布 |
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