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| 多期风险资产组合的有效前沿 | |
| 引用本文： | 李楚霖,杨明.多期风险资产组合的有效前沿[J].管理工程学报,2000,14(2):39-42. |
| 作者姓名： | 李楚霖 杨明 |
| 作者单位： | 中理工大学数学系武汉 430074. |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，79670034， |
| 摘 要： | 本文讨论了多期投资组合的有效前沿的若干性质,通过对多期与单期的投资组合有效前沿的比较说明了长期投资中风险的特点.文章还以外汇资产为例,给出了一个实际计算的结果. |
| 关 键 词： | 有效前沿 资产组合 多期投资 |
| 文章编号： | 1004-6062(2000)02-0039-04 |
| 修稿时间： | 1999年4月26日 |
The Efficient Frontier of Risk Portfolio in Multi-periods |
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