| 我国A股市场系统性风险的实证研究 |
| |
| 引用本文： | 徐国祥,檀向球. 我国A股市场系统性风险的实证研究[J]. 统计研究, 2002, 19(5): 37-40 |
| |
| 作者姓名： | 徐国祥 檀向球 |
| |
| 作者单位： | 上海财经大学 |
| |
| 基金项目： | 教育部优秀青年教师资助计划项目《我国指数期货合约的定量研究》的成果之一 |
| |
| 摘 要： | 一、系统性风险的定义及其统计计量现代投资理论表明 ,股票投资风险是投资者的未来实际收益与预期收益的偏差程度。用统计语言可表述为 ,投资者投资于某股票的实际收益与期望值的偏离程度 ,即收益方差 (或收益均方差 )。股票投资的总风险可分为系统性风险和非系统性风险两种。系统性风险是指由于某种因素对证券市场上所有证券带来损失的可能性 ,如国家的某项经济政策变化、有关法律的制定等 ,都会影响整个证券市场价格。系统性风险强调的是对股票市场上所有的股票都有影响 ,而且该风险通常难以直接规避和消除。非系统性风险是指某些因素对单…
|
| 关 键 词： | |
The Experimental Research of the Systematic Risks of Stock Market of Share A of China |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《统计研究》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《统计研究》下载免费的PDF全文 |
|
