| 基于SJC-Copula的商业银行汇率风险的度量及对策分析 |
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| 引用本文： | 王帅,罗长青,杨培涛.基于SJC-Copula的商业银行汇率风险的度量及对策分析[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2014(4):32-34,48. |
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| 作者姓名： | 王帅 罗长青 杨培涛 |
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| 作者单位： | 中南林业科技大学经济学院;湖南商学院财政金融学院 |
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| 基金项目： | 湖南省科技厅软科学项目:“湖南产融型企业加强技术开发及应用对策研究”(编号:2013ZK3003);湖南省教育厅科学研究项目:“产融体系保障‘四化两型’建设的路径及对策研究”(编号:13C1164);教育部人文哲学科学研究青年基金项目:“违约相依条件下商业银行信贷组合风险度量及控制研究”(编号:13YJCZH123) |
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| 摘 要： | 自2005年人民币汇率制度改革以来,人民币汇率弹性越来越大,各类金融机构对汇率风险的重视程度也在与日俱增。在此背景下,构建了商业银行汇率风险度量的SJC Copula模型,并以国内商业银行数据进行了实证研究,结果表明商业银行汇率风险的下尾风险较为显著,而上尾相关系数则会因不同的汇率而表现出一定的差异性。基于此,我国商业银行应该加强风险监测,提高风险管理的战略地位,引进汇率风险管理专业人才以及调整银行的币种结构等。
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| 关 键 词： | SJC-copula 汇率风险 商业银行 |
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