| 极大极小价值离差的资产选择模型研究 |
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| 引用本文： | 彭飞,史本山,黄登仕.极大极小价值离差的资产选择模型研究[J].管理学报,2004,1(3):290-294. |
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| 作者姓名： | 彭飞 史本山 黄登仕 |
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| 作者单位： | 1. 西南交通大学,成都市,610031
2. 西南交通大学经济管理学院 |
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| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金香港、澳门青年学者合作研究基金资助项目(70229001) |
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| 摘 要： | 心理实验研究表明,人们在决策行为中不仅看重财富的绝对量,更加看重的是财富的变化量.而与投资总量相比,投资者会更加关注投资的盈利或亏损量.基于这一心理研究结论和极大极小决策准则,建立了证券资产选择的极大极小价值离差模型(MMVD);进一步把决策理论中的收益均衡因子(return tradeoff factor)概念引入资产选择领域,对MMVD模型进行了更加符合直觉的修正;最后以"上证30指数"的实际数据对MMVD模型的投资绩效进行了实证比较分析.
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| 关 键 词： | 极大极小准则 价值离差 收益均衡因子 |
| 文章编号： | 1672-884X(2004)03-0290-05 |
| 修稿时间： | 2004年9月3日 |
Portfolio Model Based on Minimax Value-Deviations |
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