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| 基于EM算法的异方差性Markov机制转换模型的估计 | |
| 引用本文： | 唐晓彬.基于EM算法的异方差性Markov机制转换模型的估计[J].统计与决策,2013(3):21-23. |
| 作者姓名： | 唐晓彬 |
| 作者单位： | 成都信息工程学院统计学院,成都610103;吉林大学数量经济研究中心,长春130012 |
| 基金项目： | 国家统计局统计信息技术与数据挖掘重点开放实验室开放课题资助项目(2011ZHDI02);成都信息工程学院科研基金资助项目(KYTZ201116) |
| 摘 要： | 文章将EM算法引入到对异方差性Markov机制转换模型未知参数的估计,并将研究结果运用到我国股票收益率数据的分析,结果表明,该方法很好地拟合了我国股票收益率的波动性特征.该方法为金融波动问题的未知参数估计提供了新的研究思路. |
| 关 键 词： | 异方差 Markov机制转换模型 EM算法 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |