|
|||||
|
|
| 波动率服从有限马尔可夫链的选择期权数值解 | |
| 作者姓名： | 丁华 |
| 作者单位： | 安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠,233030 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目(11CTJ006;11CJY071);教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJC790006;10YJC630143) |
| 摘 要： | 文章假定股票价格收益波动率服从有限马尔可夫链,得到一种基于有限差分法的选择期权的定价模型,从而给出具体算法,并对格式的适定性进行分析,将其应用于实例,通过对此算例做的一系列数值实验,验证了算法的有效性. |
| 关 键 词： | 随机波动率 Markov链 选择期权 有限差分法 适定性 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |