股指期货市场系统风险预警指标体系研究 |
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作者姓名: | 高一铭 阎国光 张阳 辛明辉 |
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作者单位: | 中南财经政法大学统计与数学学院,武汉,430073 |
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基金项目: | 硕熠投资咨询有限公司委托项目 |
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摘 要: | 文章首先选出了若干影响股指期货市场价格变动的关键变量,初步构造出了一个指标评价体系;然后,通过决策树算法对指标进行二次筛选,留下了对风险评判最重要的指标,最后通过遗传投影寻踪算法得出综合风险投影值,进而得到各个时期对应的风险等级.从而形成了比较科学的风险预警等级制度,能够提高系统风险预警的能力.
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关 键 词: | 股指期货 系统性风险 预警 决策树算法 遗传投影寻踪算法 |
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