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| 基于VAR的贷款利率市场化风险度量分析 | |
| 引用本文： | 宋燕,徐茂源.基于VAR的贷款利率市场化风险度量分析[J].统计与决策,2013(4):74-77. |
| 作者姓名： | 宋燕 徐茂源 |
| 作者单位： | 1. 中南财经政法大学财税学院,武汉430073;湖北财税职业学院财税系,武汉430064 2. 中南财经政法大学财税学院,武汉,430073 |
| 摘 要： | 文章通过构建VaR模型,运用蒙特卡罗方法对我国贷款利率市场化风险进行实证分析.由于贷款利率受多方面因素的影响,运用计量方法拟合贷款利率的回归模型.结果表明,政府可以根据计算出的不同置信水平下的VaR值来确定所采取措施,使得贷款利率市场化下的金融市场实现可持续发展,提高我国利率风险管理水平. |
| 关 键 词： | 贷款利率 VaR 利率市场化 |
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