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| 均值-WCVaR多阶段投资组合优化模型 | |
| 作者姓名： | 贺月月 高岳林 |
| 作者单位： | 北方民族大学信息与系统科学研究所,银川,750021 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家自然科学基金资助项目(60962006) |
| 摘 要： | 在随机变量为非完全分布信息的情况下,以最坏情况的条件风险价值WCVaR代替CVaR为风险度量指标,对整个投资过程进行风险控制,并考虑到市场的不完备性,如不允许卖空以及交易费用的情况,建立均值-WCVaR模型.依据沪深证券市场的实际数据,运用遗传算法进行数值仿真,实验表明该模型能更有效地控制风险. |
| 关 键 词： | 多阶段投资组合优化 WCVaR 交易费用 遗传算法 有效前沿 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |