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| Bootstrap方法和SV模型在风险测度中的应用 | |
| 作者姓名： | 张保帅 周孝华 李强 |
| 作者单位： | 重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400030 |
| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112);重庆市自然科学基金计划项目(CSTC2011BB2088) |
| 摘 要： | 文章用SV-GED模型刻画收益率序列的尖峰厚尾、波动集聚以及异方差等特征,在得到标准残差序列的基础上,与Bootstrap方法结合构建一个基于参数---非参数估计的新的风险度量模型——基于Boot-strap-SV-GED模型的风险度量模型,最后对模型的有效性进行了分析.研究表明:Bootstrap-SV-GED模型能很好的刻画收益率序列的特征,并且能在一定程度上提高金融风险测量的精度. |
| 关 键 词： | Bootstrap方法 SV-GED模型 风险 |
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