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| 大米市场价格波动态势及周期性特征分析 | |
| 作者姓名： | 苗珊珊 |
| 作者单位： | 河南理工大学 应急管理学院,河南 焦作 454003 |
| 基金项目： | 教育部人文社科基金“粮食价格波动的福利效应及政策调控研究——基于粮食主产区、主销区和产销平衡区视角”（12YJC790142）;河南省社科规划课题“河南省农村基本公共服务有效供给与实现机制研究”（2013BJJ057）;河南省2013年科技发展计划课题“城乡一体化背景下河南省新型农村社区管理模式创新研究”（132400410703）;河南理工大学青年基金“粮食价格波动的机理及对策研究”（QN2011078)。 |
| 摘 要： | 探索中国大米市场价格短期波动态势及周期性特征,以期为稳定农民的市场预期,提高其生产积极性提供参考。在对国内外大米市场价格波动分析的基础上,以2006年1月-2010年12月的中国大米市场价格周指数为样本,采用TARCH类模型,分析了中国大米市场价格的周期性特征。研究结果表明:中国大米市场价格具有显著的ARCH效应,其波动具有集簇性、非对称性、记忆性和持续性。提出政策建议:政府和相关主体可根据大米市场价格波动的特点,有针对性地对下期的大米市场价格进行预测,密切关注价格上行趋势,采取相应措施减缓中国大米市场价格短期剧烈波动。 |
| 关 键 词： | 粮食安全 大米 价格波动 周期性 集簇性 TARCH类模型 |
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