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| 上证指数与恒生指数的copula尾部相关性研究 | |
| 引用本文： | 王强,杜子平.上证指数与恒生指数的copula尾部相关性研究[J].统计与决策,2009(8). |
| 作者姓名： | 王强 杜子平 |
| 作者单位： | 天津科技大学,经济管理学院,天津,300222 |
| 摘 要： | 文章结合多分辨率小波分析方法和Copula技术对上证指数与恒生指数的尾部相关性进行了分析.重点利用Archimedean copula函数族中的Gumbel copula,探讨了上证指数与恒生指数收益率在不同尺度上分解后的数据的上尾部相关性.通过量化的尾部相关性揭示了股票市场的变化. |
| 关 键 词： | 多分辨小波分析 指数收益率 尾部相关性 |
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