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| 基于最大熵原理的条件回收率建模分析 | |
| 引用本文： | 林洁.基于最大熵原理的条件回收率建模分析[J].统计与决策,2008(21). |
| 作者姓名： | 林洁 |
| 作者单位： | 厦门大学,经济学院,福建,厦门,361005 |
| 摘 要： | 文章为有效对回收率进行研究,建模时将抵押担保和企业的信用等级这两个因素加以考虑,应用最大熵原理,对违约损失率估计出最佳的条件概率密度.利用该模型不仅能够估计出违约损失率的均值和方差,还可以得出违约损失率的分布密度;另外,该模型也具有明确的经济学意义.返回检验表明,该模型对双峰分布有更好的估计效果. |
| 关 键 词： | 条件回收率 违约损失率 最大熵原理 |
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