| 基于不同分布的股指波动非对称性实证分析 |
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| 引用本文： | 姚远.基于不同分布的股指波动非对称性实证分析[J].管理学报,2009,6(6):834-838. |
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| 作者姓名： | 姚远 |
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| 作者单位： | 河南大学管理科学与工程研究所 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，河南省高校科技创新人才支持计划，河南大学自然科学基金重点项目 |
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| 摘 要： | 在随机误差项分别为正态、学生t及广义误差分布的假设下,用ARMA-GARCH、ARMA-EGARCH及ARMA-TARCH模型,对1995年12月至2008年3月沪深2市的A股指数的日收益率波动性进行实证分析.结果显示:沪深2市股指日收益率都存在着波动非对称性;在极大似然准则和AIC原则下,能最好地描述中国A股市场指数波动的模型为ARMA-EGARCH模型.
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| 关 键 词： | 波动 非对称性 股票市场 分布 |
The Empirical Analysis of the Asymmetry Volatility of Stock Index under the Different Distributions |
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| YAO Yuan.The Empirical Analysis of the Asymmetry Volatility of Stock Index under the Different Distributions[J].Chinese JOurnal of Management,2009,6(6):834-838. |
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| Authors: | YAO Yuan |
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