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| 我国股市风格资产收益的双长记忆性研究 | |
| 引用本文： | 喻国平,许林.我国股市风格资产收益的双长记忆性研究[J].统计与决策,2012(5):165-168. |
| 作者姓名： | 喻国平 许林 |
| 作者单位： | 1. 江西财经大学经济学院,南昌,330013 2. 华南理工大学经济与贸易学院,广州,510006 |
| 基金项目： | 教育部人文社科基金规划项目，中央高校基本科研业务费专项资金 |
| 摘 要： | 文章以中信标普公司推出的6种风格资产日收益序列为实证样本,运用4个信息准则来选择skt-ARFIMA-HYGARCH模型以研究其序列的分形特征,刻画其双长记忆性,研究结果显示:6种股市风格资产收益序列具有显著的双长记忆性特征;基于skt分布下的ARFIMA(1,d1,1)-HYGARCH(1,d2,0)模型能够较好地刻画股市风格资产日收益序列的实际分布特征,最后运用修正Pearson吻合度检验也证实了选择skt分布是合理的。 |
| 关 键 词： | 风格资产 双长记忆性 ARFIMA-HYGARCH模型 偏t分布 |
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