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| 基于岭回归的套期保值方法 | |
| 引用本文： | 薛宏刚,张锐敏,胡春萍,李乃成.基于岭回归的套期保值方法[J].统计与决策,2012(5):77-79. |
| 作者姓名： | 薛宏刚 张锐敏 胡春萍 李乃成 |
| 作者单位： | 1. 西安交通大学经济与金融学院,西安,710061 2. 西安交通大学理学院,西安,710061 3. 西安交通大学公共政策与管理学院,西安,710061 |
| 基金项目： | 教育部新世纪优秀人才支持计划项目，教育部人文社会科学研究项目 |
| 摘 要： | 文章从提高样本外套期保值效率的角度,对直接套期保值问题建立了基于岭回归的套期保值模型,利用我国沪深300股票指数和沪深300股指期货仿真交易数据进行了实证检验,并与基于最小二乘回归的套期保值模型进行了对比分析。实证结果表明本研究提出的套期保值方法能够有效提高样本外的套期保值效率。 |
| 关 键 词： | 套期保值 岭回归 套头比 |
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