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| 基于上证指数数据股票市场周日效应实证研究 | |
| 引用本文： | 秦秀红.基于上证指数数据股票市场周日效应实证研究[J].统计与决策,2012(12):153-155. |
| 作者姓名： | 秦秀红 |
| 作者单位： | 河南财经政法大学工程管理与房地产学院,郑州,450002 |
| 基金项目： | 河南省政府决策招标课题 |
| 摘 要： | "周日效应"指股票市场在一周中的某一天的平均收益率比一周内其它任何一天的平均收益率高或者低,且在统计上有显著性。由于研究发现周一的平均收益率显著低于其它时间,而周五的平均收益率显著高于其它时间。文章选用上证指数2006~2010年的股票收益率作为样本来进行研究,采用实证分析方法,采用Eviews软件作为分析工具,利用广义条件异方差自回归模型(GARCH)分析中国上海股票市场是否存在周日效应。 |
| 关 键 词： | 股票 周日效应 GARCH模型 上证指数 |
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