沪深股市指数收益率波动性的实证分析 |
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引用本文: | 冷军.沪深股市指数收益率波动性的实证分析[J].统计与决策,2012(11):161-163. |
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作者姓名: | 冷军 |
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作者单位: | 宁波大学商学院,浙江宁波,315211 |
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摘 要: | 文章采用基于GED的GARCH族模型对我国沪深股市指数收益率的波动性进行实证分析,结果发现:我国上海股票市场指数收益率波动性存在明显的非对称性,而深股票市场不明显;而且我国股票市场总体上不存在显著的风险——收益权衡关系,投资者总体上趋于中性,沪市中的投机性要比深市严重。
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关 键 词: | 收益率 波动性 GARCH GED |
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