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| 基于GHSKT分布的WTI原油市场VaR风险度量 | |
| 引用本文： | 杨爱军,高岳.基于GHSKT分布的WTI原油市场VaR风险度量[J].统计与决策,2012(5):82-85. |
| 作者姓名： | 杨爱军 高岳 |
| 作者单位： | 南京审计学院金融学院,南京,211815 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目，南京审计学院人才引进基金项目 |
| 摘 要： | 众所周知,同正态分布相比而言,金融市场的收益率变量具有偏态和尖峰厚尾特征。文章提出采用GHSKT分布来拟合收益率序列。为了解决参数估计难的问题,提出的强有力EM算法对于解决像包含Bessel函数这样复杂、具有大量局部最优解的优化问题,具有很现实的意义。最后,我们讨论GHSKT分布在WTI原油市场VaR风险度量中的应用。 |
| 关 键 词： | 尖峰厚尾 GHSKT分布 MLE VaR |
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