| 金融危机下带传染效应的违约预报 |
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| 引用本文： | 谢尚宇,汪寿阳,周勇.金融危机下带传染效应的违约预报[J].管理科学学报,2011,14(1):1-12. |
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| 作者姓名： | 谢尚宇 汪寿阳 周勇 |
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| 作者单位： | 谢尚宇,汪寿阳,XIE Shang-yu,WANG Shou-yang(中国科学院数学与系统科学研究院,北京,100190);周勇,ZHOU Yong(中国科学院数学与系统科学研究院,北京,100190;上海财经大学统计学系,上海,200433) |
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| 基金项目： | 国家杰出青年基金，国家自然科学基金重点资助项目，国家自然科学基金委创新研究群体科学基金，国家973项目子项目，上海财经大学"211工程"三期重点学科建设资助项目;上海市重点学科建设资助项目 |
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| 摘 要： | 考虑多阶段状态变量的动态信息对违约风险的影响,同时考虑宏观因素和公司个体因素来构建违约预报模型,并且通过在状态变量中包含的行业因素来刻画行业间可能存在的信用传染效应;建立违约风险强度中参数的极大似然估计和渐近性质,进而建立条件违约概率期限结构的极大似然估计.利用极大似然估计及其渐近性质考虑传染效应的显著性检验问题,最后...
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| 关 键 词： | 金融危机 违约风险 信用传染 违约预报 |
Default prediction with credit contagion under financial crisis |
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| XIE Shang-yu,WANG Shou-yang,ZHOU Yong.Default prediction with credit contagion under financial crisis[J].Journal of Management Sciences in China,2011,14(1):1-12. |
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| Authors: | XIE Shang-yu WANG Shou-yang ZHOU Yong |
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| Keywords: | |
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