| 深圳股市价差影响因素的实证研究 |
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| 引用本文： | 雷觉铭,李平,曾勇.深圳股市价差影响因素的实证研究[J].管理学报,2010,7(10). |
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| 作者姓名： | 雷觉铭 李平 曾勇 |
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| 作者单位： | 电子科技大学经济与管理学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目，电子科技大学中青年学术带头人+创新团队支持计划资助项目 |
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| 摘 要： | 在价差分解的基础上,采用深圳股市数据首次分析了订单驱动市场价差成分的影响因素,并同时分析了相关因素对价差总体的影响.研究结果表明,通过分别影响价差各成分,订单不平衡程度、成交笔数和交易量等因素相继显著影响了价差,这与已有文献结论不同的是,异常交易量对价差成分和价差均无显著影响.
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| 关 键 词： | 深圳股市 市场微观结构 价差成分 影响因素 高频数据 |
An Empirical Study on the Determinants of Spread of Shenzhen Stock Market |
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| LEI Jueming,LI Ping,ZENG Yong.An Empirical Study on the Determinants of Spread of Shenzhen Stock Market[J].Chinese JOurnal of Management,2010,7(10). |
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| Authors: | LEI Jueming LI Ping ZENG Yong |
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