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| 证券分析师盈余预测偏差之谜的新解释——来自中国证券分析师行业的新证据 | |
| 作者姓名： | 王宇熹 肖峻 吴佳 陈伟忠 |
| 作者单位： | 1. 上海工程技术大学,管理学院,上海,201600 2. 江西财经大学,金融学院,南昌,330013 3. 同济大学,经济与管理学院,上海,200092 |
| 基金项目： | 上海市高校优秀青年教师后备人才培养计划;国家自然科学基金 |
| 摘 要： | 本文通过对中国12家证券机构分析师盈余预测偏差样本分布的统计特征进行研究,我们发现中国证券分析师盈余预测偏差样本并不服从正态分布,并存在两种不对称现象.我们称之为尾部不对称和中间不对称,并根据这两种不对称对现有的证券分析师盈余预测偏差矛盾结论做出了新解释. |
| 关 键 词： | 证券分析师 盈余预测 预测偏差 行为金融 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)08-0117-03 |
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