| 基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型 |
| |
| 引用本文： | 迟国泰,洪忠诚,赵志宏. 基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型[J]. 管理学报, 2007, 4(4): 398-403 |
| |
| 作者姓名： | 迟国泰 洪忠诚 赵志宏 |
| |
| 作者单位： | 大连理工大学管理学院 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金 , 教育部高等学校博士学科点专项科研基金 |
| |
| 摘 要： | 应用资本资产定价模型中的单因子模型表达贷款收益和风险函数,以不同行业贷款组合后的总体风险最小化为目标,运用非线性规划方法建立了基于组合贷款总体风险优化的行业贷款分配模型。通过负相关行业的风险对冲,避免了选择单个或少数行业进行贷款所导致的、当该行业不景气时的系统性风险对贷款质量的影响,降低了贷款组合的系统性风险。从组合贷款总风险中分离出系统风险和非系统风险,并通过实例验证行业组合可以降低系统性风险,显示通过行业组合可以部分地抵消由于行业自身所产生的系统性风险。
|
| 关 键 词： | 贷款决策 贷款组合 行业组合 系统风险 单因子模型 |
| 文章编号： | 1672-884X(2007)04-0398-06 |
| 修稿时间： | 2006-10-23 |
Research on Optimal Model of Loan Portfolio Total Risk on the Basis of Industry Portfolio |
| |
| CHI Guotai,HONG Zhongcheng,ZHAO Zhihong. Research on Optimal Model of Loan Portfolio Total Risk on the Basis of Industry Portfolio[J]. Chinese JOurnal of Management, 2007, 4(4): 398-403 |
| |
| Authors: | CHI Guotai HONG Zhongcheng ZHAO Zhihong |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | loan decision loan portfolio industry portfolio systematic risk single factor model |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
