| 基于支持向量机改进的VaR模型研究 |
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| 引用本文： | 田金信,张国永,郭志达. 基于支持向量机改进的VaR模型研究[J]. 中国管理科学, 2006, 14(Z1) |
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| 作者姓名： | 田金信 张国永 郭志达 |
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| 作者单位： | 哈尔滨工业大学管理学院,哈尔滨,150001 |
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| 摘 要： | 传统计算VaR的方法主要有德尔塔-正态法,历史模拟法和蒙卡特罗模拟法,这三种方法在计算模拟中存在厚尾、非线性、估计误差大、计算复杂等缺点.本文使用一种新的通用的机器学习方法--支持向量机,改进了传统的VaR模拟方法,取得了良好的效果,对VaR的基础计算方法的扩展具有重大的意义.
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| 关 键 词： | VaR 支持向量机 改进 |
Study on the Improved Method of VaR Based on Support Vector Machine Imitation |
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| ZHANG Guo-yong,TIAN Jin-xin,GUO Zhi-da. Study on the Improved Method of VaR Based on Support Vector Machine Imitation[J]. Chinese Journal of Management Science, 2006, 14(Z1) |
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| Authors: | ZHANG Guo-yong TIAN Jin-xin GUO Zhi-da |
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