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| 尾部条件期望约束下最优保险合同的选择 | |
| 引用本文： | 高志强,张梦琳.尾部条件期望约束下最优保险合同的选择[J].统计与决策,2010(3). |
| 作者姓名： | 高志强 张梦琳 |
| 作者单位： | 南开大学风险管理与保险学系,天津,300071 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学资助项目(07JA790055) |
| 摘 要： | 文章以尾部条件期望(CTE)为约束条件,对最优保险合同的问题进行了研究。首先,文章对一般保险合同进行了研究,假设一般保险合同中同时存在免赔额和赔款上限,发现在CTE约束条件下,免赔额保险是最优的;然后,将免赔额保险与比例保险进行了比较,发现免赔额保险要优于比例保险;最后,对此研究结果给出了一个较为合理的解释。 |
| 关 键 词： | 最优保险合同 尾部条件期望(CTE) 免赔额 赔款上限 比例保险 |
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