| 我国股票市场周期性破灭型泡沫检验——基于门限自回归模型 |
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| 引用本文： | 曾令华,彭益,陈双.我国股票市场周期性破灭型泡沫检验——基于门限自回归模型[J].湖南大学学报(社会科学版),2010,24(4):54-57. |
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| 作者姓名： | 曾令华 彭益 陈双 |
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| 作者单位： | 湖南大学,金融学院,湖南,长沙,410079 |
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| 摘 要： | 根据Evans周期性破灭泡沫理论,利用了Enders和Siklos改进后的门限自回归模型,采用了Chan的条件最小二乘法对参数进行了估计,对股票市场泡沫进行了检验.样本区间为1996年1月到2009年2月,结果表明,上证综合指数月度数据的变化可以划分为存在泡沫和不存在泡沫的时期,且两个时期呈现交替出现的状态,我国股票市场存在周期性破灭的泡沫.
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| 关 键 词： | 周期性破灭泡沫 门限自回归模型 条件最小二乘法 |
Test about Periodically Explosive Bubbles in Chinese Stock Market |
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| ZENG Ling hu,PENG Yi and CHEN Shuang.Test about Periodically Explosive Bubbles in Chinese Stock Market[J].Journal of Hunan University(Social Sciences),2010,24(4):54-57. |
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| Authors: | ZENG Ling hu PENG Yi and CHEN Shuang |
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| Institution: | (School of Finance, Hunan University, Changsha 410079, China);(School of Finance, Hunan University, Changsha 410079, China);(School of Finance, Hunan University, Changsha 410079, China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | periodically collapsing bubbles threshold autoregressive model conditional least square method |
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