| 国际汇率的多重分形消除趋势波动分析 |
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| 引用本文： | 苑莹,庄新田.国际汇率的多重分形消除趋势波动分析[J].管理科学,2007,20(4):80-85. |
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| 作者姓名： | 苑莹 庄新田 |
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| 作者单位： | 东北大学,工商管理学院,沈阳,110004 |
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| 摘 要： | 基于多重分形消除趋势波动分析方法,对国际上3种主要的国际汇率收益序列进行实证研究.通过对收益时间序列进行重排处理和相位随机化处理,并将处理后的收益序列多重分形强度与原始序列进行比较,发现国际汇率的多重分形特征是由两个因素共同作用的,其中收益序列的波动相关性起主导作用,是形成多重分形特征的主要原因,而收益序列的胖尾概率分布对多重分形特征的形成也起到一定的作用.
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| 关 键 词： | 物理经济学 国际汇率 多重分形消除趋势波动分析 广义Hurst指数 国际汇率 多重分形特征 趋势 波动分析 Rates Exchange International Detrended Fluctuation Analysis 概率分布 胖尾 共同作用 波动相关性 因素 发现 比较 原始序列 强度 相位随机化 处理 行重排 |
| 文章编号： | 1672-0334(2007)04-0080-06 |
| 修稿时间： | 2007年6月17日 |
Multifractal Detrended Fluctuation Analysis of International Exchange Rates |
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| YUAN Ying,ZHUANG Xin-tian.Multifractal Detrended Fluctuation Analysis of International Exchange Rates[J].Management Sciences in China,2007,20(4):80-85. |
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| Authors: | YUAN Ying ZHUANG Xin-tian |
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