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| 短期收益率与限价指令薄信息 | |
| 作者姓名： | 于亦文 杨阳 |
| 基金项目： | 河南省教育厅软科学项目 |
| 摘 要： | 一、引言上海证券交易所采用自动化电脑交易系统,接受交易者的限价指令,按照"时间优先,价格优先"的原则,对买卖双方提交的订单进行自动匹配,达成交易.不断提交的一系列指令构成了指令流,它实际上反映了交易者的指令提交策略.在电子化的交易环境中,买卖双方不断提交的限价指令形成了一个随时准备交易的买卖承诺"池",以便与相匹配的指令成交.限价指令中包含交易者所意愿交易的价格和数量信息,这些信息可能会对未来交易价格的形成和变化产生重要的影响. |
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