| 同期相关面板数据结构突变单位根检验的统计性质 ——中国CPI指数平稳性的经验证据* |
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| 引用本文： | 白仲林.同期相关面板数据结构突变单位根检验的统计性质 ——中国CPI指数平稳性的经验证据*[J].统计研究,2008,25(10):86-91. |
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| 作者姓名： | 白仲林 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，全国统计科研项目 |
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| 摘 要： | 内容提要：本文首先研究了同期相关面板数据外生同期截距突变同质面板单位根检验的统计性质。研究发现对于大面板数据该检验具有良好的实际检验水平，面板数据的大小、同期相关程度、结构突变位置和结构突变幅度等因素对该检验的检验功效具有显著影响，而且ρSUR检验比τSUR检验有更理想的检验效果。其次，利用该检验对中国省级CPI指数的平稳性进行了经验分析，发现中国省级CPI指数是趋势结构突变的平稳过程。
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| 关 键 词： | 结构突变 面板单位根检验 统计性质 CPI指数 平稳 |
The Statistic Properties of a Unit Root Test for Contemporaneous Correlative Panel Data with a Structural Break:an Empirical Evidence of Chinese CPI Stationarity |
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| Bai Zhonglin.The Statistic Properties of a Unit Root Test for Contemporaneous Correlative Panel Data with a Structural Break:an Empirical Evidence of Chinese CPI Stationarity[J].Statistical Research,2008,25(10):86-91. |
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| Authors: | Bai Zhonglin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Structural break Panel unit root test Statistic property CPI Stationary |
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