| 保险产品中最低收益保证的均衡定价 |
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| 引用本文： | 张文彬,尹占华,王晓军.保险产品中最低收益保证的均衡定价[J].统计与信息论坛,2008,23(11):79-82. |
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| 作者姓名： | 张文彬 尹占华 王晓军 |
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| 作者单位： | 中国人民大学,统计学院,北京,100872 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目《中国企业年金发展模式研究--DB型企业年金的设计、管理与监管》 |
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| 摘 要： | 在同时考虑保险公司和投保人的利益下,研究保险产品中最低收益保证的均衡定价,给出了不同效用函数下的定价区间,最后从再保险风险交换的角度给出了Pareto最优下的最低收益保证需要满足的条件。
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| 关 键 词： | 最低收益保证 等效用原理 Pareto最优 风险交换 |
Equilibrium Pricing of the Guarantees Embedded in the Insurance Products |
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| ZHANG Wen-bin,YIN Zhan-hua,WANG Xiao-jun.Equilibrium Pricing of the Guarantees Embedded in the Insurance Products[J].Statistics & Information Tribune,2008,23(11):79-82. |
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| Authors: | ZHANG Wen-bin YIN Zhan-hua WANG Xiao-jun |
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| Institution: | (School of Statistics, Renmin University of China, Beijing 100872, China) |
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| Abstract: | Considering the interests of both policyholder and insurance company,this paper studies the equilibrium pricing of guarantees in the insurance products.The pricing formula are shown under different utility functions.Finally,the condition for a Pareto optimal guarantee is given by the concept of risk sharing in reinsurance market. |
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| Keywords: | guarantee equivalent utility principle Pareto optimal risk sharing |
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