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| 基于极值Copula模型的指数组合风险价值估计 | |
| 引用本文： | 马玉林.基于极值Copula模型的指数组合风险价值估计[J].统计与决策,2006(13):27-28. |
| 作者姓名： | 马玉林 |
| 摘 要： | 近年来,连接函数(Copula)的出现,把金融风险分析推向了一个新的阶段,采用由Copula函数导出的一致性和相关性测度就可以更广泛、更有效地捕获各种金融资产的相关信息.另外,采用时变的Copula函数还可以捕捉到变量间动态的、非对称的相关关系. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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