| 基于ARCH类模型的中国经济波动性研究 |
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| 引用本文： | 吴诣民,罗剑兵,李红霞.基于ARCH类模型的中国经济波动性研究[J].统计与信息论坛,2007,22(1):63-67. |
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| 作者姓名： | 吴诣民 罗剑兵 李红霞 |
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| 作者单位： | 西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061 |
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| 摘 要： | 应用ARCH类模型对中国实际GDP的波动率进行了实证研究,利用准极大似然估计方法QML估计三种ARCH类模型(GARCH、T-GARCH和E-GARCH).实证研究表明:GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型.这意味着中国经济波动率是变化的,而且GDP实际增长率是对称的.因此,在经济系统自身还不具备自我稳定功能的条件下,外部干预是保证经济平稳过渡的重要条件.
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| 关 键 词： | GARCH T-GARCH E-GARCH 实际GDP 波动率 |
| 文章编号： | 1007-3116(2007)01-0063-05 |
| 修稿时间： | 2006年5月30日 |
Studying on China's Economy Fluctuation with ARCH Family Models |
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| WU Yi-min,LUO Jian-bing,LI Hong-xia.Studying on China''''s Economy Fluctuation with ARCH Family Models[J].Statistics & Information Tribune,2007,22(1):63-67. |
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| Authors: | WU Yi-min LUO Jian-bing LI Hong-xia |
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| Institution: | WU Yi-min LUO Jian-bing LI Hong-xia |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | GARCH T-GARCH E-GARCH |
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