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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
多重上市波动机制突变的研究——来自中国A、H股证券市场的证据
作者姓名:
巩兰杰
姚宁
作者单位:
天津大学管理学院,天津,300072
摘 要:
以ICSS方法为基础.实证检验了多重上市的波动机制突变。结果表明;中国H股市场的波动率要高于相应的A股市场的波动率,A股和H股证券市场的波动机制突变的日期具有明显差异,A股和H股证券市场是信息分割的。在此基础上进一步得到上市公司发布公告是A股市场波动机制突变的影响因素,给出了A股和H股市场发展的政策建议;完善的信息披露机制将会降低A股和H股市场分割的程度,并能提高上市公司跨市场融资的效率。
关 键 词:
市场分割
ICSS方法
变结构
GARCH模型
股票市场
文章编号:
1009-9107(2008)03-0050-04
修稿时间:
2007-10-30
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