| VaR方法在我国保险投资风险管理中的可操作性 |
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| 引用本文： | 张淑英,董梅. VaR方法在我国保险投资风险管理中的可操作性[J]. 华北电力大学学报(社会科学版), 2008, 0(2): 41-43 |
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| 作者姓名： | 张淑英 董梅 |
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| 作者单位： | 河北经贸大学,数学与统计学学院,河北,石家庄,050061;石家庄邮电职业技术学院,河北,石家庄,050021 |
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| 基金项目： | 河北省教育厅社会科学基金 |
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| 摘 要： | 风险价值法是一种投资组合潜在损失的综合性的统计测度方法,VaR方法广泛应用于国外金融机构的风险管理中。研究VaR的具体操作方法及应用到保险投资的风险管理中,对我国保险资金风险防范具有积极的指导意义。
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| 关 键 词： | 保险投资 风险管理 风险价值法 |
The Operablity of VaR in the Risk Management of Insurance Investment |
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| ZHANG Shu-ying,DONG Mei. The Operablity of VaR in the Risk Management of Insurance Investment[J]. Journal of North China Electric Power University(Social Sciences), 2008, 0(2): 41-43 |
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| Authors: | ZHANG Shu-ying DONG Mei |
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| Abstract: | Value at Risk is the general measuring method to calculate the potential risk of investment portfolio.The method is used in the risk management in the international financial organizations.It is of significationce to Chinese insurance investment risk management with the VaR. |
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| Keywords: | insurance investment risk management risk value |
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