| 基金分离下中国股市交易量模型的实证研究 |
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| 引用本文： | 吴如海,宋逢明.基金分离下中国股市交易量模型的实证研究[J].管理科学学报,2000,3(1):39-44. |
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| 作者姓名： | 吴如海 宋逢明 |
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| 作者单位： | 清华大学经济管理学院北京 100084 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，79790130， |
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| 摘 要： | 交易量是市场投资者交易的直接产物 ,包含了市场和投资者投资行为的众多特性 ,因此逐渐成为金融实务界和理论界关注的热点 .本文从经典的基金分离假设出发 ,讨论了交易量的理论模型 .通过主成分分析的方法 ,检验了中国股市的交易量模型 ,并进一步分析了交易量变化的基本特性
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| 关 键 词： | 基金分离 主成分分析 交易量 换手率 |
| 文章编号： | 1007-9807(2000)01-0039-06 |
| 修稿时间： | 1999年9月27日 |
Empirical analysis on volume model under K+1 fund separation |
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| WU Ru-hai,SONG Feng-ming.Empirical analysis on volume model under K+1 fund separation[J].Journal of Management Sciences in China,2000,3(1):39-44. |
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| Authors: | WU Ru-hai SONG Feng-ming |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | fund separation principal components analysis volume turnover |
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